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Associate Validación Interna Modelos de Riesgo Mercado, Estructural & Operacional

  • Location: Spain
  • Job type: Employment
  • Published on: 5th February 2020

Our Company

We are BBVA, a global bank with more than 73 million customers and a footprint that extends across more than 30 countries. We work to help people make the best financial decisions and bring the age of opportunity to everyone. We are guided by our values: the customer comes first, we think big and we are one team.

Description

Dentro del área de Regulation & Internal Control, la unidad de Validación Interna tiene como misión la validación de modelos de Riesgo del Grupo BBVA, trabajando en la elaboración de informes con otros miembros del equipo y liderando la ejecución de reportes concretos.

De acuerdo a la Política de Gestión del Riesgo de Modelo, y con objeto de colaborar en la mitigación de este, Validación Interna somete a  los modelos relevantes utilizados para la gestión y control de los riesgos del Grupo BBVA a un contraste efectivo, como tercero independiente de aquellos que lo han desarrollado o lo utilizan, con objeto de garantizar su exactitud, robustez y estabilidad

Este proceso de revisión no se restringe al momento de la aprobación, o de la introducción de cambios en los modelos, sino que se enmarca en un plan que permite realizar una evaluación periódica de los mismos, dando lugar a la emisión de recomendaciones y acciones mitigantes de las deficiencias identificadas. 


El resultado de estos ejercicios será la emisión de informes para su envío a los órganos de gobierno del Banco y a los supervisores europeos.


Para ello se integrará como Associate en la Especialidad de Validación dentro de la disciplina de Advanced Analytics en el CoE de Holding

 

Sobre el rol

 

Tu trabajo se centrará en torno a la validación de Modelos de Riesgos (con especial foco en los modelos de valoración de derivados y riesgo de mercado y estructural) con objeto de  realizar un contraste efectivo, por parte de un tercero independiente de aquellos que lo han desarrollado o lo utilizan, con objeto de garantizar su exactitud, robustez y estabilidad.


Este proceso de revisión no se restringe al momento de la aprobación, o de la introducción de cambios en los modelos, sino que se enmarca en un plan que permite realizar una evaluación periódica de los mismos, dando lugar a la emisión de recomendaciones y acciones mitigantes de las deficiencias identificadas. 


El resultado de estos ejercicios será la emisión de informes para su envío a los órganos de gobierno del Banco y a los supervisores europeos.


Cuando las necesidades lo requieran apoyará en la validación de otros tipos de modelos internos (operacional, capital económico, liquidez etc. todos ellos dentro del ámbito de riesgo de mercado), incluyendo tanto aspectos cuantitativos como aspectos cualitativos de la gestión de riesgos. 

Qualifications

  • Licenciado en en Estadística, Matemáticas, Física, Ingeniería, Actuariales, Informática. Deseable Master en Finanzas cuantitativas y/o Data Science.
  • Conocimientos de modelización, álgebra, econometría y/o estadística, teoría de valoración de derivados, métodos numéricos (PDEs, árboles, Montecarlo, etc.), conocimientos de programación (especialmente Matlab, Python). 
  • Experiencia contrastada de al menos 3 años en el desarrollo/validación de modelos de riesgo de mercado o estructurales (se valorará la experiencia en modelos internos asociados a otros riesgos) bien en departamentos de  entidades financieras o de consultoras. 
  • Conocimientos de la regulación con respecto a los modelos internos de Riesgo de Mercado.
  • Experiencia en el análisis y revisión de calidad, coherencia y robustez de los datos y procesos involucrados en los modelos. 
  • Nivel de inglés mínimo B2.

Sobre ti:

  • Capacidad de análisis y síntesis para trasladar los aspectos relevantes de modelos validados.
  • Capacidad de trabajo en equipo; interlocución con otros departamentos, trabajo en entornos multidisciplinares, orientación a resultados y empatía.
  • Proactividad e iniciativa para realizar propuestas de mejora continua de la función.

At BBVA, we are proud to be a company that prioritizes diversity, inclusion and equal opportunities, regardless of the race, age, gender, ethnicity, disability, religion or sexual orientation of our employees and collaborators. Corporate responsibility is an essential component of our business model, as we promote financial education and support research and culture.
Being part of BBVA means developing your career in the company that is leading the transformation of the financial sector.